Наборы отдельных иконок в формате .ico и .png могут использоваться Вами для различных целей: для замены стандартных иконок Windows, использования в популярных shell-менеджерах (Aston или Talisman), применения в дизайнерских разработках или использования в панели ObjectDock и её аналогах. Если в наборе представлен только один из указанных форматов, Вы можете воспользоваться нижеприведенной программой для их конвертирования. Но если Вам все же нужны иконки в формате .ico, программа AveIcon позволяет одним щелчком мыши конвертировать иконки из формата .png в .ico и обратно. Основана на технологии Drag'n'Drop. Главные достоинства: простота в использовании и небольшой размер (600 Кб).
В использовании очень проста, но если не разберетесь сами - помогу.